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KOK LAY TEO教授:Portfolio Optimization under Probabilistic Risk Measure

学术报告

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KOK LAY TEO教授:Portfolio Optimization under Probabilistic Risk Measure

KOK LAY TEO教授:Portfolio Optimization under Probabilistic Risk Measure

时间:2019-09-06浏览:155来源:新闻网作者:

讲座题目:Portfolio Optimization under Probabilistic Risk Measure

主讲人:KOK LAY TEO教授

主讲人简介:澳大利亚科廷大学(Curtin University)数学与统计系杰出教授(John Curtin Distinguished Professor)。博士毕业于加拿大渥太华大学(University of Ottawa),1998年至2005年任香港理工大学应用数学系的首席教授和系主任,2005年至2010年任科廷大学数学与统计系的首席教授和系主任。张教授主要从事最优控制、优化理论与应用、通讯信号处理、金融优化决策理论等方面研究。出版英文专著5本,发表高水平科研论文450余篇,应邀做主题发言、大会报告和邀请报告20余次,作为大会主席组织多个专题国际学术大会。曾主持完成合计470万港元和近200万澳元的科研项目,领导开发了用于求解非线性最优控制问题的专门软件包MISER 3.3等。担任JIMO4本国际期刊的主编,以及Automatica, JOGO, JOTA10余本国际期刊的区域编辑以及编委。

讲座时间:9月8日  10:00

讲座地点:行政楼1307报告厅

主办单位:数理与统计学院

协办单位:应用数学研究所

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